Software Financiero
• Introducción
Intermoney Valora Consulting desarrolla aplicativos para cubrir las necesidades de valoración, medición de riesgo y cálculo de performance de entidades financieras y no financieras. Los servicios y funcionalidades específicas de estas herramientas desarrolladas por Intermoney Valora Consulting incluyen las siguientes:
SIGMA - Medición de riesgo y cálculo de performance
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- Funcionalidades de Riesgo:
- Cálculo del Riesgo de Mercado: VaR y Stress-Testing con metodología paramétrica, Monte Carlo e Histórica.
- Cálculo del Riesgo de Crédito: Credit VaR y medición de la sensibilidad y exposición de las carteras e instrumentos financieros a movimientos de tipo de interés, spread de crédito y rating.
- Cálculo del Riesgo de Liquidez.
- Control de Coeficientes: Medició de los coeficientes legales y de política de inversión, legalmente vinculantes o internos.
- Medición del Tracking Error ex-Ante o VaR relativo para la gestión indicada.
- Funcionalidades de Performance:
- Medición de los resultados obtenidos p騬 una cartera en términos de rentabilidad y riesgo tanto absolutos como relativos.
- Descomposición de la rentabilidad según los atributos de los activos financieros.
- Cálculo del Riesgo de Liquidez.
- Medición del desempeño de la gestión.
- Software instalado en entidades financieras de referencia.
- Herramienta utilizada internamente para prestar los servicios de gestión y medición de riesgo, entre otros para el servicio de Unidad de Gestión de Riesgo para IIC y FP.
ALADIN - Valoración de instrumentos financieros
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- Herramienta para valorar nstrumentos financieros.
- Gran abanico de instrumentos valorables:
- Instrumentos de renta fija plain vanilla: bonos bullet, FRNs o bonos con amortización de nominal constante;
- Titulizaciones y bonos con amortización de nominal variable como ABSs, MBSs o CMBSs;
- Derivados sin opcionalidad: IRSs, cross currency swaps, forwards o futuros;
- Derivados con opcionalidad sencilla: opciones plain vanilla, caps, floors, swaptions, opciones con barreras simples, opciones digitales u opciones lookback; y,
- Derivados con opcionalidad compleja: opciones digitales cancelables sobre cestas, opciones asiáticas de uno o varios subyacentes, opciones worst-off y best-off, opciones de cupón memoria para cestas, range accrual cancelables y snowballs
- Flexibilidad en la integración de nuevos pay-offs.
- Metodologías de valoración contrastadas y aprobadas por supervisores financieros tal como el Banco Central Europeo, Banco de Espa馻, CNMV, DGS etc.
- Herramienta utilizada internamente para prestar los servicios de valoración diaria a entidades bancarias, supervisores, sociedades gestoras y otras entidades.
VECTOR - Valoración de eficacia de coberturas
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- Cubre los tres aspectos de la medición de eficacia de coberturas:
- Identificación y gestión de las posiciones cubiertas y de cobertura;
- Pruebas retrospectivas; y,
- Pruebas prospectivas.
- Tres metodologías de valoración de eficacia de coberturas:
- Ratio dólar offset;
- Análisis de regresión; y,
- Ratio de reducción de varianza.
- Generación de informes con toda la información relevante y los resultados de las pruebas de eficacia.
- Carga automática de todas las posiciones de coberturas e inputs de valoración.
- Gran variedad de tipos de cobertura: cash-flow hedge (CFH), fair value hedge (FVH), exchange rate risk cash-flow hedge (FX CFH), exchange and interest rate risk cash-flow hedge (FX INT CFH), exchange and interest rate risk fair value hedge (FX INT FVH), etc.
- Distintos tipos de riesgo: tipo de interés, tipo de cambio o tipo de interés y tipo de cambio.
- Parametrización a medida del usuario: frecuencia de observaciones para el cálculo, método de comparación punto a punto o acumulado, definición de los umbrales de cumplimiento etc.
- Herramienta instalada en numerosos bancos internacionales.
- Herramienta utilizada internamente para la realización de nuestras tareas internas.
Estas herramientas se adaptan y personalizan al entorno, las necesidades y preferencias de cada entidad. Sus principales características sin las siguientes:
- Tecnología y metodología de cálculo desarrolladas y utilizadas in-house para la prestación de los servicios de valoración, medición de riesgo y desempe駉 de la gestión de carteras.
- Integración al entorno de la entidad y flexibilidad en los procesos y formatos de importación y exportación.
- Enfoque modular y personalización de las herrameintas a las necesidades y preferencias de los clientes.
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